Nociones Forex

¿Porqué mi orden no fue ejecutada, si Low estaba 2 puntos por debajo del nivel de la orden?

Veamos la técnica de formación de las barras en el Metatrader;

High — es el máximo BID durante el período.
Low — es el mínimo BIDdurante el período.

Es decir, el mínimo ASK es igual a Low + spread, y el máximo ASKes igual a High + spread.

Las órdenes Stop Loss y Take Profit en la posición abierta Buy se ejecutarán cuando el precio BID en el flujo de las cotizaciones sea igual al nivel de la orden.

Las órdenes Stop Loss y Take Profit en la posición abierta Sell se ejecutarán cuando el precio ASK en el flujo de las cotizaciones sea igual al nivel de la orden.

Las órdenes pendientes de posiciones Buy Limit y Buy Stop se ejecutarán cuando el precio ASK en el flujo de las cotizaciones sea igual al nivel de la orden.

Las órdenes pendientes de posiciones Sell Limit y Sell Stop se ejecutarán cuando el precio BID en el flujo de las cotizaciones sea igual al nivel de la orden.

Por ejemplo: usted tiene una posición abierta sell en EUR/USD a 1.2250 y coloca el nivel de Stop Loss en 1.2340 y el nivel de Take Profit en 1.2190.

Usted debe recordar que la posición Sell es cerrado por Buy, y nosotros compramos a precio Ask, entonces el Stop Loss se ejecutará cuando el mínimo Bid llegue a ser igual a 1.2338 + Spread (2 puntos en EUR/USD). También debe recordar que High en el gráfico es el máximo Bid, por lo tanto si usted ve que High = 1.2338 o más, su orden Stop Loss debe ejecutarse.

¿Cuándo el Take Profit es ejecutado? La posición Sell es cerrado por Buy y nosotros compramos a precio Ask. Take Profit se ejecutará cuandoel mínimo Bid llegue a ser igual a 1.2188 (1.2190 - Spread). En este momento el mínimo Ask es igual a (mínimo Bid + Spread) = 1.2190. Usted debe recordar que Low en el gráfico es el mínimo Bid. Por lo tanto, Take Profit se ejecutará sólo cuando Low en el gráfico alcancé al menos el 1.2188 (nivel de orden — Spread).

¿Qué es un spike?

Spike es un error de cotización. Puede verse por ejemplo así:

Spike es un error de cotización con las características siguientes:

• a) una diferencia significativa de precios ;
• b) la devolución del precio en un corto período de tiempo, con una diferencia de precios;
• c) antes de que aparezca no hay movimiento rápido de los precios;
• d) antes de que aparezca no hay indicadores macroeconómicos importantes y / o informes de las empresas.

Generalmente, el broker la cotización la obtiene de los sistemas de información. Un error de cotización aparecen principalmente debido a dos razones:

• 1. Fallo técnico.
• 2. Un acuerdo por separado, frecuentemente se confunde, realizadas en el sistema de información. Por ejemplo: Uno de los vendedores pone un lote a la venta a un precio muy por debajo de la actual (por ejemplo, por error). Uno de los compradores reaccionó inmediatamente y compró el lote. Nadie puede comprar nada más a este precio, pero como no había un acuerdo con esta cotización la cotización aparece en el sistema de información. En las cuentas reales las transacciones no se ejecutan en las cotizaciones de error. Si son ejecutadas se anularán y el spike será borrado del archivo de cotizaciones. Las transacciones no se anulan en las cuentas demo.

¿Qué es un GAP (brecha)?

«Precio gap» - es cualquiera de las dos situaciones siguientes:

• 1. Bid de la cotización actual es mayor que Ask de la cotización previa;
• 2. Ask de la cotización actual es menor que Bid de la cotización previa.

Cuando una orden cae en el precio gap las órdenes de todos los tipos se ejecutarán de conformiadad con las cláusulas: 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32 del Reglamento.

Los gaps pueden ser de dos tipos:

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  1. Cuando el precio gap puede verse en 1 min del time-frame.

  

  Ejemplo:
  La última cotización antes del gap es 1.4300, la siguiente cotización – 1.4331. En este caso el nivel de «Buy Stop» estaba colocado en 1.4305, la cual cayó en el gap (brecha).
  Para el par de divisas EUR/USD el «Nivel de Gap» es igual a 0.0015 (15 puntos).
  La distancia entre el nivel de la orden y el nivel de la primera cotización después de la brecha (gap) excede el valor del «Nivel del Gap» (1.4331 - 1.4305 = 0.0026, 26>15), por lo tanto, de acuerdo con la cláusula 5.29 del Reglamento la orden «Buy Stop» se ejecuta en la primera cotización después de la ruptura (gap) del precio, a 1.4333 (las órdenes pendientes «Buy Limit» y «Buy Stop» son ejecutadas a precio Ask).

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  2. Cuando el precio gap no puede verse en 1 min del time-frame.

  

  Ejemplo:
  Como podemos ver la orden «Sell Stop» fue colocada a 1.3625.
  La última cotización antes del gap es 1.3628, la siguiente cotización 1.3606.
  En 1 min del gráfico muestra una vela blanca, el precio gap en este caso esta dentro de la vela y no puede verse. El precio gap se verá en el resultado del análisis de la historia de los ticks, la cual pueden ser descargados en el Área Personal en el Historial de Ticks. El historial de ticks pueden ser enviados al e-mail a petición del cliente después de haber hecho una reclamación de acuerdo con la cláusula 8.2 del Reglamento.

  La distancia entre el nivel de la orden y el nivel de la primera cotización después de la brecha (gap) excede el valor del «Nivel del Gap» (1.3625 - 1.3606 = 0.0019, 19>15), por lo tanto, de acuerdo con la cláusula 5.29 del Reglamento la orden «Sell Stop» se ejecuta en la primera cotización después de la ruptura (gap) a 1.3606 (las órdenes pendientes «Sell Limit» y «Sell Stop» son ejecutadas en Bid).

«Gap level o Nivel de brecha» - es la distancia dentro del precio gap en puntos. Cuando el nivel de brecha supera las órdenes de todo tipo, se ejecutan en la primera cotización después de la ruptura del precio, en lugar del precio de la orden. «Nivel de brecha» para cada instrumento se publican en el sitio web de Alpari en la sección Especificaciones Contractuales.

• 5.27. En condiciones normales de mercado el Dealer ejecuta una Orden al nivel de la Orden.
• 5.28. Si el precio de la orden cae en la brecha a la apertura del mercado, la orden se ejecuta por el primer precio Bid o Ask (dependiendo del tipo de orden) obtenible después de la Brecha. La órdenes Buy Stop, Sell Stop o Stop Loss pueden ejecutarse en el nivel menos rentable para el Cliente; las órdenes Buy Limit, Sell Limit o Take Profit pueden ejecutarse en el nivel más rentable para el Cliente.
• 5.29. Cuando el precio de la orden cae en la brecha en condiciones anormales de mercado, la Orden se ejecuta por el Dealer:
  a. por el primer precio Bid o Ask (en dependencia del tipo de la Orden) de la primera Cotización obtenible después de la Brecha, si la diferencia en pips/puntos entre el nivel de la Orden y el precio Bid o Ask (en dependencia del tipo de la Orden) de la primera cotización obtenible después de la brecha supera el parámetro "Gap Level", previsto para cada instrumento en las Especificaiones Contractuales;
  b. lo contrario al nivel de la orden.
• 5.30. Si el precio de la Orden Pendiente cae en la brecha a la apertura del mercado, ésta se ejecuta por el primer precio Bid o Ask obtenible después de la Brecha, si la diferencia en pips/puntos entre el nivel de la Orden Pendiente y el primer precio obtenible Bid o Ask (en dependencia del tipo de la Orden) es más alta que el parámetro "Gap Level", previsto para el instrumento en las Especificaciones Contractuales;
  • a. Las Órdenes Buy Stop, Buy Limit se ejecutan a precio Ask de la primera cotización, las Órdenes «Si Ejecutada» se ejecutan por el precio Bid;
  • b. Las Órdenes Sell Stop, Sell Limit se ejecutan a precio Bid de la primera Cotización, las Órdenes «Si Ejecutada» se ejecutan por el precio Ask.
• 5.31. Si las Órdenes «Si Ejecutada» y la Orden Pendiente, a cual se unen, caen en la Brecha en el Flujo de Cotizaciones, la Orden Pendiente y las «Si Ejecutada» se ejecutan:
  • a. en dependencia del tipo de la Orden por el primer precio Bid o Ask obtenible después de la Brecha, si la diferencia en pipos/puntos entre el nivel de la Orden Pendiente y el primer precio obtenible Bid o Ask (en dependencia del tipo de la Orden) es más alta que el parámetro "Gap Level", previsto para el instrumento en Especificaciones Contractuales;
    b. lo contrario al nivel de la orden.
  • 5.32. Si unas cuantas Órdenes caen en la Brecha, éstas se ponen en cola para su ejecución de modo ascendiente respecto a sus Tickers. La Orden que llege a la cola más temprana que otras, se va a un agente disponible para ejecutarse.

«Condiciones normales de mercado» - significa cuando:

• a. no hay recesos significativos en el flujo de cotizaciones en la Plataforma Comercial;
• b. no hay cambios rápidos en el precio;
• c. no hay una brecha (gap) grande en el precio.

¿Por qué el Broker (Agente) cierra mi posición deficitaria sin mi consentimiento?

Las operaciones comerciales realizadas por el Trader pueden ser rentables o no rentables. De conformidad con el Reglamento de Operaciones Comerciales en su artículo 6, el Dealer tiene derecho a cerrar todas o parte de las pérdidas de las posiciones al precio de mercado actual. Se produce cuando la equidad es menos del 20% del margen necesario. La relación de porcentaje entre la Equidad y Margen se llama Nivel de Margen (margin level), se calcula por la fórmula Equity / Margin * 100%.

Si hubiera varias posiciones abiertas y estuvieran en pérdida, se cerrarán en primera instancia aquellas posiciones que han sufrido la mayor pérdida.

Ejemplo 1:

Veamos los indicadores comerciales de la cuenta:

En nuestro ejemplo la Equidad es 4 494.30 USD y el margen necesario es 345.48 USD. Por lo tanto, el Nivel de margen es igual a 4 494.30 / 345.48 * 100% = 1300.90%.  Si la Equidad llega a ser menor de 69.01 USD debido a la pérdida flotante, el nivel de margen será menos del 20% (69.01 / 345.48 * 100% = 19,9%). En este caso el Dealer tiene derecho de efectuar el cierre forzoso de la posición.

Ejemplo 2:

Veamos los indicadores comerciales de la cuenta:

Posiciones abiertas:

BUY 3.0 GBPUSD en 1.62181

BUY 7.0 GBPUSD en 1.62300

El margen necesario para mantener posiciones abiertas es 3243.69 USD (cálculo de margen).

Si las pérdidas flotantes de las posiciones abiertas exceden los 16283 USD, los fondos de la cuenta (Equidad)  serán menor a 3243.69 * 20% = 648.738 USD, es decir, menos del 20% del margen utilizado. En este caso el Dealer tiene derecho de efectuar el cierre forzoso de la posición y la primera en ser cerrada es la orden con volumen de 7.0 lotes, el cual tiene la mayor pérdida.

Nota: En las cuentas tipo alpari.classic y alpari.systematic hay una opción donde se puede indicar de forma independiente la reducción máxima de su depósito en el Área Personal, especificando la cantidad de la equidad cuando el Dealer tenga derecho de efectuar el cierre forzoso una vez que sea alncanzado. Por consiguiente, el cierre forzoso de posiciones puede ocurrir antes de que el nivel de margen alcancé el 20%.

No puedo abrir una posición, el terminal muestra el mensaje «Dinero insuficiente» («Not enough money»). ¿Cómo calcular la cantidad de fondos necesarios para abrir una posición?

Nota: para simplificar los cálculos de margen necesario le recomendamos que utlice la calculadora del trader. A continuación se muestra un método de cálculo del margen (garantía) de Forex y contratos CFD de acciones USA y futuros.

Antes de calcular la garantía de las posiciones abiertas deben tenerse en cuenta el tipo de cuenta en la cual se realiza la operación comecial.
En las cuentas tipo micro.mt4 classic.mt4 apalancamiento – 1:500.
En las cuentas tipo pamm.mt4 apalancamiento – 1:100.

Veamos la fórmula para calcular la garantía en la divisa base:
Margin = Contract / Leverage, donde:

• Margen – Garantía;
• Divisa base – es la divisa que esta en el primer lugar en la cotización, por ejemplo:
  • EURUSD – divisa base EUR;
  • GBPJPY – divisa base GBP;
  • USDJPY – divisa base USD;
• Contract –volumen del contrato en la divisa base. La cantidad de 1 lote siempre es 100 000 unidades de la divisa base. Por consiguiente, la cantidad de 0.1 de lote = 100 000 * 0.1 = 10 000 de la divisa base, la cantidad de 0.01 de lote = 100 000 * 0.01 = 1 000 de la divisa base;
• Leverage – apalancamiento, por ejemplo:
  • apalancamiento 1:500 – 500
  • apalancamiento 1:100 – 100.

Después del cálculo de la garantía de la divisa base, es necesario convertirla en la divisa de depósito (curso del momento de la posición abierta) – dólar USA, Euro.

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  Cálculo de garantía en el tipo de cuenta pamm.mt4.

  Cálculo de la garantía en la cuenta tipo pamm.mt4 con la divisa de depósito dólar USA:
  Instrumento comercial (Par de divisas) – EURUSD;
  Divisa base – EUR (euro);
  Lote = 0.1;
  Contrato = 10 000 EUR (100 000 * 0.1 lote);
  Leverage = 1:100 (100);
  Curso EURUSD al momento de abrir la posición = 1.3540;
  Divisa de depósito – USD (Dólar USA).

  Cálculo:

  • 1. Margin = Contract / Leverage = 10 000 EUR / 100 = 100 EUR;
  • 2. Convertimos en la divisa de depósito (Dólar USA). Si el dólar USA en el par de divisas en la cual se realiza el cálculo esta en el primer lugar, entonces el valor de un punto se divide por el curso, caso contrario se multiplica:
    
    Margin= 100 EUR * 1.3540 = 135.40 USD.
    La garantía es igual a 135.40 dólares USA.
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  Cálculo de garantía en el tipo de cuenta micro.mt4.

  Cálculo de la garantía en la cuenta tipo micro.mt4 con la divisa de depósito dólar USA:
  Instrumento comercial (Par de divisas) – CADCHF;
  Divisa base – CAD (dólar canadiense);
  Lote = 0.01;
  Contrato = 1 000 CAD (100 000 * 0.01 de lote);
  Leverage = 1:500 (500);
  Curso USDCAD en el momento de abrir la posición = 1.0580;
  Divisa de depósito – USA (dólar USA);

  Cálculo:

  • 1. Margin = Contract / leverage = 1 000 CAD / 500 = 2 CAD;
  • 2. Convertimos en la divisa de depósito (Dólar USA). Si el dólar USA en el par de divisas en la cual se realiza el cálculo esta en el primer lugar, entonces el valor de un punto se divide por el curso, caso contrario se multiplica:
    Margin = 2 CAD / 1.0580 = 1.89 USD;
  
  La garantía es igual a 1.89 de dólar USD.

A continuación veamos el cálculo de la garantía de una posición abierta de contratos CFD (Acciones USA y Futuros). Para los contratos CFD de acciones USA el apalancamiento es 1:10.

Veamos la fórmula para calcular la garantía para una acción USA:
Margin = (Contract * Price) / Leverage, donde:

• Margin – garantía;
• Contract – volumen del contrato. La cantidad de 1 lote siempre es 100 acciones. Por consiguiente la cantidad de 0.1 de lote = 100 * 0.1 = 10 acciones;
• Price – precio del contrato CFD en el momento de abrir la posición;
• Leverage – leverage 1:10 – 10.

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  Ejemplo. Cálculo de garantía en el tipo de cuenta classic.mt4.

  El cálculo de la garantía en la cuenta tipo classic.mt4 con la divisa de depósito Dólar USA:
  Instrumento comercial (contrato CFD ) – #GM (General Motors);
  Lote = 0.1;
  Contrato = 10 acciones (100 * 0.1 de lote);
  Leverage = 1:10 (10);
  Curso #GM al momento de abrir la posición = 31.03;
  Divisa de depósito – USD (Dólar USA).

  Cálculo:

  • Margin = (Contract * Price) / Leverage = (10 acciones * 31.03) / 10 = 31.03 USD;
  
  La garantía es igual a 31.03 dólares USA.

La garantía para contratos CFD de futuros son fijos, usted puede informarse visitando nuestro sitio web en la sección Especificaciones contractuales.

Cálculo de margen necesario (margin) con Apalancamiento Flotante.

El margen necesario sobre los volumenes de comercio general en las cuentas:

micro.mt4

alpari.demo, classic.mt4, classic.systematic

pamm.mt4, pamm.systematic

classic.ndd.mt4

pro.ecn.mt4

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  Cálculo del apalancamiento flotante

  Por ejemplo:

  1.Supongamos que abre una posición #1 Buy 20 lotes GBPUSD 1.4584.
  El valor nominal es: 20 * 100 000 * 1.4584 = 2 916 800 USD.
  Como usted puede ver el valor nominal de 2 916 800 USD no excede de 3 000 000 USD, por lo tanto, el apalancamiento 1:500 es considerado.

  El margen es: 2 916 800/500 = 5833.60 USD.
  
  2. Y abre una posición #2  Sell 15 lotes EURUSD 1.3175.
  El valor nominal es: 15 * 100 000 * 1.3175 = 1 976 250 USD.

  El valor nominal total de las posiciones 1 y 2:

  2 916 800 (1ra posición) + 1 976 250 (2da posición) = 4 893 050 USD.

  En este caso el valor nominal total de las posiciones abiertas excede a 3 000 000 USD, pero no más de 5 000 000 USD. De tal manera, el apalancamiento 1:500 se da para los primeros 3 000 000 USD, y el apalancamiento1:200 para los restantes.

  El margen es : 3 000 000/500 + 1 893 050/200 = 15 465.25 USD.
  
  3.Y abre una posición #3  Buy 10 lotes GBPUSD 1.4590.
  El valor nominal es: 10 * 100 000 * 1.4590 = 1 459 000 USD.

  El valor nominal total de todas las tres posiciones es:

  2 916 800 (1ra posición abierta) + 1 976 250 (2da posición abierta) + 1 459 000 (3ra posición abierta) = 6 352 050 USD.

  Ahora el valor nominal total de las posiciones abiertas exceden a 5 000 000 USD, pero no más de 10 000 000 USD. De tal manera, el apalancamiento 1:500 se da para los primeros 3 000 000 USD, el apalancamiento 1:200 para los siguientes 2 000 000 USD, y el apalancamiento 1:100 para los restantes.

  El margen es: 3 000 000/500 + 2 000 000/200 + 1 352 050/100 = 29 520.50 USD.
  
  4. Y abre una posición #4  Sell 45 lotes EURUSD 1.3164.
  El valor nominal es: 45 * 100 000 * 1.3164 = 5 923 800 USD.

  El valor nominal total de todas las cuatro posiciones es:

  2 916 800 (1ra posición) + 1 976 250 (2da posición) + 1 459 000 (3ra posición) + 5 923 800 (4ta posición) = 12 275 850 USD.

  Ahora el valor nominal total de las posiciones abiertas exceden a 10 000 000 USD. De tal manera, el apalancamiento 1:500 se da para los primeros 3 000 000 USD, el apalancamiento 1:200 para los siguientes 2 000 000 USD, y el apalancamiento 1:100 para los 5 000 000 USD. Todo por encima de 10 000 000 USD el apalancamiento es de 1:33.

  El margen es: 3 000 000/500 + 2 000 000/200 + 5 000 000/100 + 2 275 850/33 = 134 965.15 USD.

  5. Supongamos que cierra la posición #2 Sell 15 lote EURUSD 1.3175.
  El valor nominal es:1 976 250 USD (ver p.2).

  El valor nominal total de las tres posiciones, considerando el cierre de la posición #2:

  2 916 800 (1ra posición) + 1 459 000 (3ra posición) + 5 923 800 (4ta posición) = 10 299 600 USD.

  En este caso, como resultado del cierre de la posición # 2, se ha reducido el valor nominal total, resultando en una reducción significativa de la garantía exigida, porque las posiciones con el valor nominal total de más de 10 000 000 USD se redujo en primer lugar, es decir, las posiciones con el máximo requerimiento de margen (apalancamiento 1:33).

  El margen es: 3 000 000/500 + 2 000 000/200 + 5 000 000/100 + (2 275 850 - 1 976 250)/33 = 75 078.79 USD.

  ¡Nota! Para las cuentas tipo micro.mt4, classic.mt4 y premium.classic.mt4 todos los viernes 1 hora precedente al cierre de sesión comercial y hasta los lunes (antes de la sesión de apertura de rueda), para todas las posiciones abiertas y nuevas posiciones abiertas el nivel de apalancamiento está reducido hasta 1:100.

¿Cuál es el margen en una posición locked ?

En todos los pares de divisas el Margen es calculado en el equivalente en dólares USD de la divisa base, pero no como una cantidad fija en dólares. En general el margen para una posición locked del mismo volumen es calculado de la manera siguiente:
lots*hedged_margin*(open_price1+open_price2), donde:

• hedged_margin — detalle de cada instrumento financiero se indica en las Especificaciones Contractuales;
• open_price1 — precio de la primera posición abierta (tasa actual de la divisa base en Usd en el momento de abrir la posición en un tipo de cambio cruzado (cross rates));
• open_price2 — precio de la segunda posición abierta (tasa actual de la divisa base en Usd en el momento de abrir la posición en un tipo de cambio cruzado (cross rates));

En Gold (oro) y CFDs, los cuales el activo base son las reservas USA, el margen se calcula en porcentaje del valor total de las posiciones locked. En general el margen para una posición locked del mismo volumen es calculado de la manera siguiente:
lots*contract_size*hedged_margin*(open_price1+open_price2), donde:

• hedged_margin — detalle de cada instrumento financiero se indica en las Especificaciones Contractuales;
• contract_size — volumen del contrato de un lote;
• open_price1 — precio de la primera posición abierta;
• open_price2 — precio de la segunda posición abierta;

Si hay más de dos posiciones en locked, entonces, se calcula de la manera siguiente:
(open_price1*Lot1+ open_price2*Lot2+...+ open_priceX*Lotx)/(Lot1+Lot2+...+Lotx), donde:

• open_price1 — precio de la primera posición abierta;
• open_price2 — precio de la segunda posición abierta;
• open_priceХ — precio de las posiciones abiertas Х;
• Lotx — volumen de las posiciones X en lotes.

Veamos el ejemplo:

Realizamos una compra en oro, buy 1 lote a 932.47, sell 0,1 de lote a 933.30 y sell 0.1 de lote a 935.18. (932.47*1 + 933.30*0.1 + 935.18*0.1) / (1 + 0,1 + 0,1) = 932.765

El margen de las posiciones en locked es de 932,77 dólares.

¿Puedo yo comerciar a través de su compañía con menor apalancamiento, digamos: 1:33 en lugar de 1:100?

Apalancamiento 1:500 – Es el Apalancamiento máximo que el broker (corredor)  puede ofrecerle. Usted puede enviar una carta de consulta (petición) al broker (corredor) solicitando cambiar el apalancamiento a menor.¿Pero tiene sentido hacerlo?  Veamos un ejemplo:  Supongamos que Usted  tiene un depósito de $10000.

Apalancamiento establecido 1:100.  Usted  abre una posición con volumen de 1 lote. El margen necesario es de $1000 (es decir el 10% de su depósito). El cierre forsozo ocurrirá si su pérdida es mayor de $9800. Esto es más de 980 pips (puntos) en EUR/USD.

Apalancamiento establecido 1:33. Usted  abre una posición con volumen de 1 lote. El margen necesario es de $3000 (es decir el 33% de su depósito). El cierre forsozo ocurrirá si su pérdida es mayor de $9400. Esto es más de 940 pips (puntos) en EUR/USD.

Stop out (Cierre forzoso) –  ordenamiento obligatorio de cerrar una posición que es generada por el servidor, cuando sus fondos (balance de la cuenta + beneficios por las cuentas abiertas – pérdidas por las posiciones abiertas) descienden  20% menos del margen necesario. En este caso el broker (corredor) tiene el derecho de cerrar todas o parte de sus posiciones.

Conclusión: A menor apalancamiento se aplica mayores cantidades de margen. Trabajar con apalancamiento pequeño no da ninguna ventaja. Para la reducción de los riesgos es necesario no reducir el apalancamiento y rigurosamente observar las reglas de Money Management (Gestión de Finanzas).

¡Importante! Usted puede cambiar el apalancamiento en las cuentas classic.mt4 y classic.systematic sólo si no tiene posiciones abiertas en su cuenta comercial.

Nota:

El apalancamiento se puede cambiar en el Área Personal en la seciión Apalancamiento

¿Cómo calcular el valor de un punto y el valor de los beneficios/pérdidas en el mercado Forex contratos CFD y Oro (spot)?

Importante:

• 1. para simplificar los cálculos de un punto le recomendamos que utilice la calculadora del trader;
• 2. para instrumentos del mercado FOREX con 5 (0.00001) y 3 (0.001) cifras despeues de la coma, un punto es igual al cambio de la 4-ta (0.0001) y 2-da (0.01) cifra después de la coma según corresponda.

Calcular el valor de un punto de 1.43 de lote, por ejemplo, par de divisas GBPCHF. Supongamos que abrimos posición Buy (compra), con un volumen de 1.43 de lote, al precio de 2.35330 y cerramos la posición abierta al precio de 2.35340 (1 punto = 2.35340 - 2.35330 = 0.00010).

Veamos la fórmula para calcular el valor de un punto:
OnePointValue = (Contract * (Price + OnePoint)) - (Contract * Price), donde:

• OnePointValue – valor de un punto en la divisa de cotización;
• Contract – volumen del contrato en la divisa base;
• Price – precio del par de divisas;
• OnePoint – incremento del precio (un punto);

Divisa de cotización – es la divisa que esta en el segundo lugar en la cotización, por ejemplo:

• EURUSD – divisa de cotización USD;
• GBPCHF – divisa de cotización CHF;
• EURGBP – divisa de cotización GBP.

• Leer Cerrar 1

  Ejemplo. Cálculo de un punto del par de divisas GBPCHF en la cuenta con la divisa de depósito Dólar USA:

  Lote = 1.43;
  Instrumento comercial (Par de divisas) – GBPCHF;
  Curso GBPCHF = 2.3533;
  Contrato = 143 000 GBP;
  Curso USDCHF = 1.1659 (necesario para calcular el valor de un punto de la divisa de depósito).

  Cálculo:

  • 1. OnePointValue = (143 000 * (2.3533 + 0.0001)) - (143 000 * 2.3533) = 336536.2 – 336521.9 = 14.3 CHF;
  • 2. Convertirmos el valor de la divisa de depósito (Dólar USA). Si el dólar USA en el par de divisas en la cual se realiza el cálculo esta en el primer lugar, entonces el valor de un punto se divide por el curso, caso contrario se multiplica.
    OnePointValue = 14.3 CHF / 1.1659 = 12.27 USD;

  Como resultado del valor de un punto en GBPCHF es igual a 12.27 USD.

  El valor de un punto de Oro (spot), contratos CFD de Acciones USA y Futuros es fijo, usted puede informarse visitando nuestro sitio web en la sección Especificaciones contractuales, y pulse en el instrumento que le ineresa. El cálculo de un punto de dichos instrumentos ya mencionados y de otros pares de divisas del mercado Forex se realizan similarmente.

La fórmula para calcular en este caso es:
Para la posición Buy (compra):
Profit/Loss = (Contract * ClosePrice) - (Contract * OpenPrice),
Para la posición Sell (venta):
Profit/Loss = (Contract * OpenPrice) - (Contract * ClosePrice), donde:

• Profit/Loss – cantidad de beneficios/pérdidas en la divisa de cotización;
• Contract – volumen del contrato de la divisa base;
• ClosePrice – precio de cierre del par de divisas;
• OpenPrice – precio de apertura del par de divisas;

¿Cómo se realiza el traslado de las posiciones abiertas al día siguiente durante la noche en el mercado FOREX y contratos CFD?

El traslado de posiciones abiertas en el mercado FOREX y contratos CFD al día siguiente durante la noche se produce bajo el método de swaps de mercado, los cuales pueden ser positivos o negativos, esto depende de la diferencia en las tasas de interés. El importe se acrecienta/descuenta como pago del traslado de la posición, esto se denomina storage (almacenamiento). El importe de la cantidad del swap depende de muchos factores, una de las principales son las diferencias en las tasas de interés de los paises, la dínamica de cálculo del curso del par de divisas, el estado de mercados de futuros, la expectativa del corredor y cantidades de los swaps-puntos de los corradores contraagentes. A continuación le mostramos la base teórica de cálculo de swaps en mercados Forex y contratos CFD.

Importante: para simplificar los cálculos de swaps le recomendamos que utilice la calculadora del trader.

Supongamos que en Europa las tasas de interés son de 4.25% y en America 3.5%. y usted tiene una posición abierta Sell (venta) de 1 lote del par de divisas EURUSD. Para esto usted debe vender 100 000 EUR. Significa que tiene un préstamo con una tasa de interés de 4,25% anual. Vende sus euros y compra dólares, que más tarde son depositados con una tasa de interés de 3,5% anual. Si la tasa de interés del país cuya divisa compró (dólar USA – 3.5%) es mayor a la tasa de interés del pais cuya divisa vendió (euro – 4.25%), el valor del swap expresado en la divisa de depósito, serán acreditados en la cuenta comercial, de lo contrario – descontados. También hay que considerar que en el valor del swap también se toma en cuenta la comisión del broker por el traslado de sus posiciones al día siguiente durante la noche.

Como resultado, el costo de la transacción es igual a 1 por ciento anual ( diferencia en las tasas de interés «InterestRateDifferential» = 4.25% - 3.5% = 0.75%) además el porcentaje de comisión del broker por el traslado de sus posiciones al día siguiente durante la noche (por ejemplo – 0.25%). Luego es necesario convertir el valor del swap, expresado en el porcentaje anual, en la divisa de depósito.

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  Ejemplo. Traslado de posiciones abiertas Sell (venta) al día siguiente durante la noche en el mercado FOREX:

  Considerando que usted compra una divisa con una tasa de interés más bajo (dólar USA – 3.5%), de lo que vende (euro – 4.25%), el swap se va a amortizar de la cuenta comercial.

  Veamos la fórmula para calcular:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential + Markup) / 100) * price / DaysPerYear, donde

  • Contract = 100 000 EUR (1 lote);
  • Price = 1.3500 – precio de mercado actual del par de divisas (EURUSD);
  • InterestRateDifferential = 0.75% – diferencia de las tasas de interés de 2 paises;
  • Markup = 0.25% – comisión del broker;
  • DaysPerYear = 365 – cantidad de días en un año.

  Cálculo:

  • 1. SWAP = (100 000 * (0.75 + 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 3.70 de dólar USA;
  • 2. Si la divisa de depósito es en rublos RUR, el swap debe ser convertido de dólares USA a rublos RUR por el tipo de cambio USDRUR en el momento de acreditar/amortizar el swap. Es decir, 3.70 dólares debe ser multiplicado por el tipo de cambio actual del par de divisas USDRUR. Por ejemplo, 25.80. En este caso el swap será igual a: SWAP = 3.70 * 25.80 = 95.46 rublos.

  Significa que en el momento de traslado de una posición abierta Sell (venta) en EURUSD al día siguiente durante la noche de su cuenta comercial de 1 lote se va a amortizar, dependiendo de la divisa de depósito, 3.70 dólares o 95.46 rublos.

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  Ejemplo 2. Traslado de posiciones abiertas Buy (compra) al día siguiente durante la noche en el mercado FOREX:

  Si usted abrió una posición Buy (compra) en EURUSD, el swap en este caso se va a acreditar a su cuenta comercial, considerando que usted compró la divisa con una tasa de interés mayor (euro – 4.25%) de lo que vendió (dólar USA – 3.5%).

  Veamos la fórmula para calcular:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential - Markup) / 100) * price / DaysPerYear.

  Cálculo:

  • 1. SWAP = (100 000 * (0.75 - 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 1.85 de dolar USA;
  • 2. SWAP = 1.85 * 25.80 = 47.73 rublos.

  Significa que en el momento de traslado de una posición abierta Buy (compra) en EURUSD al día siguiente durante la noche de su cuenta comercial de 1 lote se va a acreditar, dependiendo de la divisa de depósito, 1.85 de dolar o 47.73 rublos.

Hay momentos en que la diferencia en las tasas de interés no excede la comisión del broker, entonces el valor del swap es amortizado de la cuenta comercial para las posiciones Buy (compra) y Sell (venta).

Usted puede estar al corriente sobre los puntos swaps visitando nuestro sitio web, en la sección Especificaciones contractuales. En la tabla de especificaciones el swap es expresado en puntos. Para saber el valor del swap en la divisa de depósito, el valor de la especificación debe multiplicarse por la cantidad de un punto del par de divisas que usted necesite.

Nota: por traslado de posiciones al día siguiente en la noche del miércoles al jueves, el storage se acredita/amortiza tres veces el valor. Esto se debe al hecho de que el viernes es la fecha valor de las posiciones abiertas el miércoles. Durante el traslado de posiciones al día siguiente en la noche del miércoles al jueves la fecha valor no debe aumentarse en un días sino en 3 hasta llegar al lunes. Es así que el storage de miercoles a jueves se acredita/amortiza tres veces el valor.

A continuación, veamos el traslado de las posiciones abiertas en el mercado de contratos CFD de acciones USA.

Contrato por diferencia (CFD) se puede calificar como la compra de acciones en préstamo. El comprador de CFD recibe todos los beneficios que le corresponde de las acciones, incluido la subida de los precios y los dividendos y pagar al vendedor el costo del crédito. Este tipo de préstamos de dinero del banco para comprar acciones, por la cual el inversor obtiene beneficios de las acciones y el banco recibe un interés. CFD presenta este proceso en una sola transacción. Y por el contrario, en el caso de la venta de acciones.

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  Ejemplo 3. Compra de contratos CFD de acciones o índices de acciones USA:

  Si la posición Buy (compra) esta abierta hasta el final de la sesión de negociación, para calcular el swap Usted necesita realizar pagos por el préstamo sobre la base de la tasa de la Reserva Federal (FED Funds Rate — para acciones USA), precio de cierre del día de las acciones adquiridas y la comisión del broker por traslado de posiciones al día siguiente durante la noche.

  Supongamos que la tasa de FED Funds es de 4,75 por ciento anual, y el precio de cierre de las acciones de Microsoft es de 25.00 dólares USA. Entonces usted tiene que pagar por el préstamo..

  Veamos la fórmula para calcular:
  SWAP = (Contract * PriceClose * (IntrestRate + Markup) / 100) / DaysPerYear, donde:

  • Contract = 100 acciones USA (1 lote);
  • PriceClose = 25.00 – precio de cierre (Microsoft);
  • InterestRate = 4.75% – tasa de Reservas Federales (FED Funds Rate — para accionesUSA);
  • Markup = 1.25% –comisión del broker;
  • DaysPerYear = 365 –cantidad de días en un año.

  Cálculo:

  • 1. SWAP = (100 * 25.00 (4.75 + 1.25) / 100) / 365 = 0.41 dólares USA;
  • 2. SWAP = 0.41 * 25.80 = 10.58 rublos.

  Significa que en el momento de traslado de una posición abierta Buy (compra) de acciones de la compañía Microsoft al día siguiente durante la noche de su cuenta comercial de 1 lote se va a amortizar, dependiendo de la divisa de depósito, 0.41 de dólar o 10.58 rublos.

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  Ejemplo 4. Ejemplo. Venta CFD de acciones USA o índice de acciones:

  Si la posición Sell (venta) esta abierta hasta el final de la sesión de negociación, se acreditará a su cuenta una suma sobre la base de la tasa de la Reserva Federal (FED Funds Rate — para acciones USA), precio de cierre de las acciones vendidas y la comisión del broker por traslado de posiciones al día siguiente durante la noche.

  Supongamos que la tasa de FED Funds es de 4,75 por ciento anual, y el precio de cierre de las acciones de Microsoft es de 25.00 dólares USA.

  Veamos la fórmula para calcular:
  SWAP = (Contract * PriceClose * (IntrestRate - Markup) / 100) / DaysPerYear.

  Cálculo:

  • 1. SWAP = (100 * 25.00 (4.75 - 1.25) / 100) / 365 = 0.24 dólares USA;
  • 2. SWAP = 0.24 * 25.80 = 6.19 rublos.

  En el momento de traslado de una posición abierta Sell (venta) de acciones de la compañía Microsoft al día siguiente durante la noche a su cuenta comercial por 1 lote se va a acreditar, dependiendo de la divisa de depósito, 0.24 de dólar o 6.19 rublos.

Cuando la tasa de la Reserva Federal no es superior a la comisión del broker, la cantidad del swap se amortiza de la cuenta comercial para las posiciones Buy (compra) y Sell (venta).

Usted puede estar al corriente sobre swaps para contratos CFD visitando nuestro sitio web, en la sección Especificaciones contractuales.

Nota: por traslado de posiciones al día siguiente durante la noche de CFD de acciones USA de viernes a lunes se acreditan/amortizan tres veces el valor, ya que la posición se acredita no en 1 día sino en 3.

Traslado de posiciones abiertas de contratos CFD de futuros.

Por traslado de las posiciones abiertas al día siguiente en los contratos CFD de futuros de productos y/o futuros de índices de fondos, el storage no se acredita y no se amortiza.

Traslado de posiciones abiertas de Oro (spot).

El swap para el Oro (spot) se calcula similarmente al swap de contratos CFD de acciones USA.

Nota: por traslado de las posiciones de Oro (spot) en la noche de miércoles a jueves, el storage se acredita/amortiza tres veces el valor. Esto se debe al hecho de que el viernes es la fecha valor de las posiciones abiertas el miércoles. Durante el traslado de posiciones al día siguiente en la noche del miércoles al jueves la fecha valor no debe aumentarse en un días sino en 3 hasta llegar al lunes. Es así que el storage de miercoles a jueves se acredita/amortiza tres veces el valor.