Calculadora del Trader

• Datos iniciales

1 pip (punto) es igual:

• para los pares de divisas con 5 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 4-ta cifra después de la coma (0,0001);
• para los pares de divisas con 3 cifras después de la coma - cambio mínimo en la 2-da cifra después de la coma (0,01).

¿Cómo calcular el valor de un punto y el valor de los beneficios/pérdidas en el mercado Forex contratos CFD y Oro (spot)?

Importante:

• 1. para simplificar los cálculos de un punto le recomendamos que utilice la calculadora del trader;
• 2. para instrumentos del mercado FOREX сon 5 (0.00001) y 3 (0.001) cifras despeues de la coma, un punto es igual al cambio de la 4-ta (0.0001) y 2-da (0.01) cifra después de la coma según corresponda.

Calcular el valor de un punto de 1.43 de lote, por ejemplo, par de divisas GBPCHF. Supongamos que abrimos posición Buy (compra), con un volumen de 1.43 de lote, al precio de 2.35330 y cerramos la posición abierta al precio de 2.35340 (1 punto = 2.35340 - 2.35330 = 0.00010).

Veamos la fórmula para calcular el valor de un punto:
OnePointValue = (Contract * (Price + OnePoint)) - (Contract * Price), donde:

• OnePointValue – valor de un punto en la divisa de cotización;
• Contract – volumen del contrato en la divisa base;
• Price – precio del par de divisas;
• OnePoint – incremento del precio (un punto);

Divisa de cotización – es la divisa que esta en el segundo lugar en la cotización, por ejemplo:

• EURUSD – divisa de cotización USD;
• GBPCHF – divisa de cotización CHF;
• EURGBP – divisa de cotización GBP.

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  Ejemplo. Cálculo de un punto del par de divisas GBPCHF en la cuenta con la divisa de depósito Dólar USA:

  Lote = 1.43;
  Instrumento comercial (Par de divisas) – GBPCHF;
  Curso GBPCHF = 2.3533;
  Contrato = 143 000 GBP;
  Curso USDCHF = 1.1659 (necesario para calcular el valor de un punto de la divisa de depósito).

  Cálculo:

  • 1. OnePointValue = (143 000 * (2.3533 + 0.0001)) - (143 000 * 2.3533) = 336536.2 – 336521.9 = 14.3 CHF;
  • 2. Convertirmos el valor de la divisa de depósito (Dólar USA). Si el dólar USA en el par de divisas en la cual se realiza el cálculo esta en el primer lugar, entonces el valor de un punto se divide por el curso, caso contrario se multiplica.
    OnePointValue = 14.3 CHF / 1.1659 = 12.27 USD;
    
    Como resultado del valor de un punto en GBPCHF es igual a 12.27 USD.
    

  El valor de un punto de Oro (spot), contratos CFD de Acciones USA y Futuros es fijo, usted puede informarse visitando nuestro sitio web en la sección Especificaciones contractuales, y pulse en el instrumento que le ineresa. El cálculo de un punto de dichos instrumentos ya mencionados y de otros pares de divisas del mercado Forex se realizan similarmente.

Veamos el cálculo de beneficios/pérdidas.

La fórmula para calcular en este caso es:
Para la posición Buy (compra):
Profit/Loss = (Contract * ClosePrice) - (Contract * OpenPrice),
Para la posición Sell (venta):
Profit/Loss = (Contract * OpenPrice) - (Contract * ClosePrice), где:

• Profit/Loss – cantidad de beneficios/pérdidas en la divisa de cotización;
• Contract – volumen del contrato de la divisa base;
• ClosePrice – precio de cierre del par de divisas;
• OpenPrice – precio de apertura del par de divisas;

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  Ejemplo. Cálculo de beneficios/pérdidas para la posición Sell (venta) con el par de divisas EURGBP en la cuenta con la divisa de depósito USD:

  Lote = 0.19;
  Instrumento comercial (Par de divisas)– EURGBP;
  OpenPrice EURGBP = 0.6983;
  ClosePrice EURGBP = 0.6883 (100 puntos = 0.6983 - 0.6883 = 0.0100);
  Contrato = 19 000 EUR;
  Curso GBPUSD = 2.0256 (necesario para calcular los beneficios/pérdidas en dólares USA);
  

  Cálculo:

  • 1. Profit/Loss = (19 000 * 0.6983) - (19 000 * 0.6883) = 13267.7 – 13077.7 = 190 GBP;
  • 2. Convertimos los beneficios/pérdidas en dólares USA. Si el dólar USA en el par de divisas en la cual se realiza el cálculo esta en el primer lugar, entonces la cantidad de beneficios/pérdidas se divide por el curso, caso contrario se multiplica:
    Profit/Loss = 190 GBP * 2.0256 = 384.86 USD;
    

  Beneficios/pérdidas para Gold (spot), CFD de Acciones USA, futuros y de otros pares de divisas del mercado Forex se realizan similarmente.

No puedo abrir una posición, el terminal muestra el mensaje «Dinero insuficiente» («Not enough money»). ¿Cómo calcular la cantidad de fondos necesarios para abrir una posición?

Nota: para simplificar los cálculos de margen necesario le recomendamos que utlice la calculadora del trader. A continuación se muestra un método de cálculo del margen (garantía) de Forex y contratos CFD de acciones USA y futuros.

Antes de calcular la garantía de las posiciones abiertas deben tenerse en cuenta el tipo de cuenta en la cual se realiza la operación comecial.
En las cuentas tipo alpari.micro alpari.classic apalancamiento – 1:500.
En las cuentas tipo alpari.pamm apalancamiento – 1:100.

Veamos la fórmula para calcular la garantía en la divisa base:
Margin = Contract / Leverage, donde:

• Margin – Garantía;
• Divisa base – es la divisa que esta en el primer lugar en la cotización, por ejemplo:
  • EURUSD – divisa base EUR;
  • USDJPY – divisa base USD;
  • GBPJPY – divisa base GBP;
• Contract – volumen del contrato en la divisa base. La cantidad de 1 lote siempre es 100 000 unidades de la divisa base. Por consiguiente, la cantidad de 0.1 de lote = 100 000 * 0.1 = 10 000 de la divisa base, la cantidad de 0.01 de lote = 100 000 * 0.01 = 1 000 de la divisa base;
• Leverage – apalancamiento, por ejemplo:
  • apalancamiento 1:500 – 500
  • apalancamiento 1:100 – 100.

Después del cálculo de la garantía de la divisa base, es necesario convertirla en la divisa de depósito (curso del momento de la posición abierta) – dólar USA, Euro.

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  Cálculo de la garantía en el tipo de cuenta alpari.pamm.

  Cálculo de la garantía en la cuenta tipo alpari.pamm con la divisa de depósito dólar USA:
  Instrumento comercial (Par de divisas) – EURUSD;
  Divisa base – EUR (euro);
  Lote = 0.1;
  Contrato = 10 000 EUR (100 000 * 0.1 lote);
  Leverage = 1:100 (100);
  Curso EURUSD al momento de abrir la posición = 1.3540;
  Divisa de depósito – USD (Dólar USA).

  Cálculo:

  • 1. Margin = Contract / Leverage = 10 000 EUR / 100 = 100 EUR;
  • 2. Convertimos en la divisa de depósito (Dólar USA). Si el dólar USA en el par de divisas en la cual se realiza el cálculo esta en el primer lugar, entonces el valor de un punto se divide por el curso, caso contrario se multiplica:
  Margin= 100 EUR * 1.3540 = 135.40 USD.
  La garantía es igual a 135.40 dólares USA.
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  Cálculo de la garantía en el tipo de cuenta alpari.micro.

  Cálculo de la garantía en la cuenta tipo alpari.micro con la divisa de depósito dólar USA:
  Instrumento comercial (Par de divisas) – CADCHF;
  Divisa base – CAD (dólar canadiense);
  Lote = 0.01;
  Contrato = 1 000 CAD (100 000 * 0.01 de lote);
  Leverage = 1:500 (500);
  Curso USDCAD en el momento de abrir la posición = 1.0580;
  Divisa de depósito – USA (dólar USA);
  

  Cálculo:

  • 1. Margin = Contract / leverage = 1 000 CAD / 500 = 2 CAD;
  • 2. Convertimos en la divisa de depósito (Dólar USA). Si el dólar USA en el par de divisas en la cual se realiza el cálculo esta en el primer lugar, entonces el valor de un punto se divide por el curso, caso contrario se multiplica:
    Margin = 2 CAD / 1.0580 = 1.89 USD;
  La garantía es igual a 1.89 de dólar USD.
 

A continuación veamos el cálculo de la garantía de una posición abierta de contratos CFD (Acciones USA y Futuros). Para los contratos CFD de acciones USA el apalancamiento es 1:10.

Veamos la fórmula para calcular la garantía para una acción USA:
Margin = (Contract * Рrice) / Leverage, donde:

• Margin – garantía;
• Contract – volumen del contrato. La cantidad de 1 lote siempre es 100 acciones. Por consiguiente la cantidad de 0.1 de lote = 100 * 0.1 = 10 acciones;
• Рrice – precio del contrato CFD en el momento de abrir la posición;
• Leverage – apalancamiento 1:10 – 10.

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  Ejemplo. Cálculo de la garantía en el tipo de cuenta alpari.classic.

  El cálculo de la garantía en la cuenta tipo alpari.classic сon la divisa de depósito Dólar USA:
  Instrumento comercial (contrato CFD ) – #GM (General Motors);
  Lote = 0.1;
  Contrato = 10 acciones (100 * 0.1 de lote);
  Leverage = 1:10 (10);
  Curso #GM al momento de abrir la posición = 31.03;
  Divisa de depósito – USD (Dólar USA).

  Cálculo:

  • Margin = (Contract * Рrice) / Leverage = (10 acciones * 31.03) / 10 = 31.03 USD;
  
  La garantía es igual a 31.03 dólares USA.

La garantía para contratos CFD de futuros son fijos, usted puede informarse visitando nuestro sitio web en la sección Especificaciones contractuales.

¿Cómo se realiza el traslado de las posiciones abiertas al día siguiente durante la nocheen el mercado FOREX y contratos CFD?

El traslado de posiciones abiertas en el mercado FOREX y contratos CFD al día siguiente durante la noche se produce bajo el método de swaps de mercado, los cuales pueden ser positivos o negativos, esto depende de la diferencia en las tasas de interés. El importe se acrecienta/descuenta como pago del traslado de la posición, esto se denomina storage (almacenamiento). El importe de la cantidad del swap depende de muchos factores, una de las principales son las diferencias en las tasas de interés de los paises, la dínamica de cálculo del curso del par de divisas, el estado de mercados de futuros, la expectativa del corredor y cantidades de los swaps-puntos de los corradores contraagentes. A continuación le mostramos la base teórica de cálculo de swaps en mercados Forex y contratos CFD.

Importante: para simplificar los cálculos de swaps le recomendamos que utilice la calculadora del trader.

Supongamos que en europa las tasas de interés son de 4.25% y en Аmerica 3.5%. y usted tiene una posición abierta Sell (venta) de 1 lote del par de divisas EURUSD. Para esto usted debe vender 100 000 EUR. Significa que tiene un préstamo con una tasa de interés de 4,25% anual. Vende sus euros y compra dólares, que más tarde son depositados con una tasa de interés de 3,5% anual. Si la tasa de interés del país cuya divisa compró (dólar USA – 3.5%) es mayor a la tasa de interés del pais cuya divisa vendió (euro – 4.25%), el valor del swap expresado en la divisa de depósito, serán acreditados en la cuenta comercial, de lo contrario – descontados. También hay que considerar que en el valor del swap también se toma en cuenta la comisión del broker por el traslado de sus posiciones al día siguiente durante la noche.

Como resultado, el costo de la transacción es igual a 1 por ciento anual ( diferencia en las tasas de interés «InterestRateDifferential» = 4.25% - 3.5% = 0.75%) además el porcentaje de comisión del broker por el traslado de sus posiciones al día siguiente durante la noche (por ejemplo – 0.25%). Luego es necesario convertir el valor del swap, expresado en el porcentaje anual, en la divisa de depósito.

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  Ejemplo. Traslado de posiciones abiertas Sell (venta) al día siguiente durante la noche en el mercado FOREX:

  Considerando que usted compra una divisa сon una tasa de interés más bajo (dólar USA – 3.5%), de lo que vende (euro – 4.25%), el swap se va a amortizar de la cuenta comercial.

  Veamos la fórmula para calcular:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential + Markup) / 100) * Рrice / DaysPerYear, donde

  • Contract = 100 000 EUR (1 lote);
  • Рrice = 1.3500 – precio de mercado actual del par de divisas (EURUSD);
  • InterestRateDifferential = 0.75% – diferencia de las tasas de interés de 2 países;
  • Markup = 0.25% – comisión del broker;
  • DaysPerYear = 365 – cantidad de días en un año.

  Cálculo:

  • 1. SWAP = (100 000 * (0.75 + 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 3.70 de dólar USA;
  • 2. Si la divisa de depósito es en rublos RUR, el swap debe ser convertido de dólares USA a rublos RUR por el tipo de cambio USDRUR en el momento de acreditar/amortizar el swap. Es decir, 3.70 dólares debe ser multiplicado por el tipo de cambio actual del par de divisas USDRUR. Por ejemplo, 25.80. En este caso el swap será igual a: SWAP = 3.70 * 25.80 = 95.46 rublos.

  Significa que en el momento de traslado de una posición abierta Sell (venta) en EURUSD al día siguiente durante la noche de su cuenta comercial de 1 lote se va a amortizar, dependiendo de la divisa de depósito, 3.70 dólares o 95.46 rublos.

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  Ejemplo. Traslado de posiciones abiertas Buy (compra) al día siguiente durante la noche en el mercado FOREX:

  Ejemplo №2. Traslado de una posición abierta Buy (compra) al día siguiente durante la noche en el mercado Forex:

  Si usted abrió una posición Buy (compra) en EURUSD, el swap en este caso se va a acreditar a su cuenta comercial, considerando que usted compró la divisa con una tasa de interés mayor (euro – 4.25%) de lo que vendió (dólar USA – 3.5%).

  Veamos la fórmula para calcular:
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential - Markup) / 100) * Рrice / DaysPerYear.

  Cálculo:

  • 1. SWAP = (100 000 * (0.75 - 0.25) / 100) * 1.3500 / 365 = 1.85 dólar USA;
  • 2. SWAP = 1.85 * 25.80 = 47.73 rublos.

  Significa que en el momento de traslado de una posición abierta Buy (compra) en EURUSD al día siguiente durante la noche de su cuenta comercial de 1 lote se va a acreditar, dependiendo de la divisa de depósito, 1.85 dólar o 47.73 rublos.

Hay momentos en que la diferencia en las tasas de interés no excede la comisión del broker, entonces el valor del swap es amortizado de la cuenta comercial para posiciones Buy (compra) y Sell (venta).

Usted puede estar al corriente sobre los puntos swaps visitando nuestro sitio web, en la sección Especificaciones contractuales. En la tabla de especificaciones el swap es expresado en puntos. Para saber el valor del swap en la divisa de depósito, el valor de la especificación debe multiplicarse por la cantidad de un punto del par de divisas que usted necesite.

Nota: por traslado de posiciones al día siguiente en la noche del miércoles al jueves, el storage se acredita/amortiza tres veces el valor. Esto se debe al hecho de que el viernes es la fecha valor de las posiciones abiertas el miércoles. Durante el traslado de posiciones al día siguiente en la noche del miércoles al jueves la fecha valor no debe aumentarse en un días sino en 3 hasta llegar al lunes. Es así que el storage de miercoles a jueves se acredita/amortiza tres veces el valor.

A continuación, veamos el traslado de las posiciones abiertas en el mercado de contratos CFD de acciones USA.

Contrato por diferencia (CFD) se puede calificar como la compra de acciones en préstamo. El comprador de CFD recibe todos los beneficios que le corresponde de las acciones, incluido la subida de los precios y los dividendos y pagar al vendedor el costo del crédito. Este tipo de préstamos de dinero del banco para comprar acciones, por la cual el inversor obtiene beneficios de las acciones y el banco recibe un interés. CFD presenta este proceso en una sola transacción. Y por el contrario, en el caso de la venta de acciones.

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  Ejemplo. Compra de contratos CFD de acciones o índices de acciones USA:

  Si la posición Buy (compra) esta abierta hasta el final de la sesión de negociación, para calcular el swap Usted necesita realizar pagos por el préstamo sobre la base de la tasa de la Reserva Federal (FED Funds Rate — para acciones USA), precio de cierre del día de las acciones adquiridas y la comisión del broker por traslado de posiciones al día siguiente durante la noche.

  Supongamos que la tasa de FED Funds es de 4,75 por ciento anual, y el precio de cierre de las acciones de Microsoft es de 25.00 dólares USA. Entonces usted tiene que pagar por el préstamo. .

  Veamos la fórmula para calcular:
  SWAP = (Contract * РriceClose * (IntrestRate + Markup) / 100) / DaysPerYear, donde:

  • Contract = 100 акций USA (1 lote);
  • РriceClose = 25.00 – precio de cierre (Microsoft);
  • InterestRate = 4.75% – tasa de Reservas Federales (FED Funds Rate — para accionesUSA);
  • Markup = 1.25% –comisión del broker;
  • DaysPerYear = 365 –cantidad de días en un año.

  Cálculo:

  • 1. SWAP = (100 * 25.00 (4.75 + 1.25) / 100) / 365 = 0.41 dólarа USA;
  • 2. SWAP = 0.41 * 25.80 = 10.58 рубля РФ.

  Significa que en el momento de traslado de una posición abierta Buy (compra) de acciones de la compañía Microsoft al día siguiente durante la noche de su cuenta comercial de 1 lote se va a amortizar, dependiendo de la divisa de depósito, 0.41 de dólar o 10.58 rublos.

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  Ejemplo. Venta CFD de acciones USA o índice de acciones:

  Si la posición Sell (venta) esta abierta hasta el final de la sesión de negociación, se acreditará a su cuenta una suma sobre la base de la tasa de la Reserva Federal (FED Funds Rate — para acciones USA), precio de cierre de las acciones vendidas y la comisión del broker por traslado de posiciones al día siguiente durante la noche.

  Supongamos que la tasa de FED Funds составляет 4.75 es de 4,75 por ciento anual, y el precio de cierre de las acciones de Microsoft es de 25.00 dólares USA.

  Veamos la fórmula para calcular:
  SWAP = (Contract * РriceClose * (IntrestRate - Markup) / 100) / DaysPerYear.

  Cálculo:

  • 1. SWAP = (100 * 25.00 (4.75 - 1.25) / 100) / 365 = 0.24 dólarа USA;
  • 2. SWAP = 0.24 * 25.80 = 6.19 rublos.

  En el momento de traslado de una posición abierta Sell (venta) de acciones de la compañía Microsoft al día siguiente durante la noche a su cuenta comercial por 1 lote se va a acreditar, dependiendo de la divisa de depósito, 0.24 de dólar o 6.19 rublos.

Cuando la tasa de la Reserva Federal no es superior a la comisión del broker, la cantidad del swap se amortiza de la cuenta comercial para las posiciones Buy (compra) y Sell (venta).

Usted puede estar al corriente sobre swaps para contratos CFD visitando nuestro sitio web, en la sección Especificaciones contractuales.

Nota: por traslado de posiciones al día siguiente durante la noche de CFD de acciones USA de viernes a lunes se acreditan/amortizan tres veces el valor, ya que la posición se acredita no en 1 día sino en 3.

Traslado de posiciones abiertas de contratos CFD de futuros.

Por traslado de las posiciones abiertas al día siguiente en los contratos CFD de futuros de productos y/o futuros de índices de fondos, el storage no se acredita y no se amortiza.

Traslado de posiciones abiertas de Oro (spot).

El swap para el Oro (spot) se calcula similarmente al swap de contratos CFD de acciones USA.

Nota: por traslado de las posiciones de Oro (spot) en la noche de miércoles a jueves, el storage se acredita/amortiza tres veces el valor. Esto se debe al hecho de que el viernes es la fecha valor de las posiciones abiertas el miércoles. Durante el traslado de posiciones al día siguiente en la noche del miércoles al jueves la fecha valor no debe aumentarse en un días sino en 3 hasta llegar al lunes. Es así que el storage de miercoles a jueves se acredita/amortiza tres veces el valor.